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云顶集团官网:指数的风险回报比也会相对提高

时间:2022/8/7 13:30:06   作者:   来源:   阅读:26   评论:0
内容摘要:与沪深300指数相比,中国私募股权50指数在收益和风险指标上表现较为出色,这主要是由于中国私募股权50指数的三种策略相关性较低。两者相关度最高不超过0.3,属于中低相关水平。相关性最低的两种策略是股票多头策略和套期保值策略,相关系数低至0.14。总体而言,策略之间的低相关性使得三种策略的表现在波动率上具有一定的互补性,...

与沪深300指数相比,中国私募股权50指数在收益和风险指标上表现较为出色,这主要是由于中国私募股权50指数的三种策略相关性较低。两者相关度最高不超过0.3,属于中低相关水平。相关性最低的两种策略是股票多头策略和套期保值策略,相关系数低至0.14。总体而言,策略之间的低相关性使得三种策略的表现在波动率上具有一定的互补性,有利于降低指数的波动率。用相对较低的波动性来获取收益,指数的风险回报比也会相对提高。云顶集团官网

基金在各种策略中的相关性也很低。股票策略的绩效受到系统风险这一共同因素的影响。组内成分基金的平均相关系数为0.61,处于较低水平;衍生品策略组内各成分基金的平均相关系数分别为0.26和0.38,均处于较低的正相关水平。如此低的组内相关性,很大程度上是由于二级策略配置的差异化导致了风险的产生。这是中国私募股权50指数夏普比率相对较高的主要原因。

2022年7月,50只成份基金中有27只盈利,三种策略下的成份基金业绩相对平衡。从二级策略来看,套期保值策略下的子策略大多是盈利的,其中可转债alpha策略盈利最高,中高频alpha策略也是盈利的。这种策略的利润是最高的;长股策略下的成长型子基金表现较好。

台预计将于8月底正式向公众开放。



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